大统新闻信息网

乙二醇期货交易细则

  一、乙二醇期货交易风险管理办法

(1)保证金制度

乙二醇期货合约的最低交易保证金是合约价值的5%。交易保证金按层次管理。随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加,交易所将逐步提高交易保证金比率。

 图表16:乙二醇期货合约临近交割期时交易保证金收取标准图16:交割期间交易保证金收集标准附近的乙二醇期货合约

此外,对于乙二醇期货合约,即交割月份前一个月的第一个单边交易日至当月的第14个交易日,如果合约的单方面头寸在某一天结算,则达到12万手,以上。从当天的结算日到电影的第14个交易日结算,合约的交易保证金按合约价值的10%收取。从交割月份前一个月的第十五个交易日到当月的最后一个交易日,如果合约的单边头寸在某一天的结算时达到80,000手以上,那么从当天的结算日算起到月末交易日结算时,合约的交易保证金按合约价值的20%收取。

(2)价格限制制度

乙二醇合约的价格限制为前一交易日结算价的4%。当合同中止时,交易所将增加价格限制的范围,见图17.

图表17:乙二醇合约连续停板时保证金收取标准图17:乙二醇合同连续停止的保证金收集标准

当乙二醇期货合约在N + 2交易日出现并且没有与N + 1交易日相同方向的连续报价时,如果N + 2交易日是期货合约的最后一笔交易当天,合同直接进入交货;如果N + 3交易日足以支付期货合约的M个交易日,那么合约将基于N + 3个交易日的N + 2个交易日。继续在该级别交易。除上述两种情况外,交易所可在N + 2交易日收市后决定并公告,并实施以下一项或多项措施来解决市场风险:单边或双边,相同比率或不同比例,部分成员或所有成员增加交易保证金;调整价格限制;暂停部分成员或所有成员开设新职位;限制提款;限制关闭;强制清算;在N + 2交易日收盘后强制减仓。

(3)限制系统

限额头寸是会员或客户单方面可以持有的合约投机头寸的最大金额。对冲交易头寸受审批制度约束,其头寸不受限制。

一般月份(合约列入交割月份前的第14个交易日)是非期货公司会员和客户的限额:(单位:手)

从交割月份前一个月的第一个交易日到当月的第14个交易日,如果合约的单边头寸在某一天结算时大于120,000手,则头寸限制为3000当天的结算日期。交出并继续申请当月的第十三个交易日。

非交割公司会员和客户在交割月份的第十五个交易日至交割月份的限额为:(单位:手)

从交割月份前的十五个交易日到下一个交易日,当天合约的单边头寸超过80,000手,头寸限制从当天的结算日调整为1000手。继续申请该月的最后一个交易日。

2.乙二醇期货交割的规定和程序

(1)交付的基本规定

1.乙二醇期货合约的交付采用实物交割的形式,交付单位为10吨。

2.客户的实物交付必须由会员处理,并以会员的名义在交易所进行。

3.个人客户不得交付。

4.在最后交易日结束后,所有未平仓头寸的持有人必须通过交割执行,并且同一客户交易头寸的相应部分的头寸被视为自动平仓,并且不处理交割。收盘价根据结算价格计算。在最终交割日期的截止日期之后,交易所将与交割月份的未平仓头寸相匹配。

5.增值税发票的过程是:卖方的客户将为相应的买方客户开具一般发票,客户发出的普通增值税发票将由双方成员转让,并将被收集和协助。验证。交易所负责监督。

(2)标准仓单管理

1.标准仓单生成包括交货预测,商品仓储,检验,仓库交货指定和交易所登记。

2.在卖方交付货物之前,必须到交易所处理交货预测并支付30元/吨的交割预测押金。

3.完成交货预测的货主应在仓储前三个自然日之前通知指定的交货仓库车辆编号,品种,数量和到货时间,指定的交货仓库应将收货货物安排到仓库合理。

4.乙二醇交货重量基于指定的交货仓库检验组。检查应以地磅的计算为基础,并由指定的交付仓库进行检查;列车和运输应当增加重量,由指定的交付仓库指定的质量检验机构进行检查。检验费由业主承担。指定的交割仓库负责转移。

5.如果已经交付的货物继续在原交货仓库交货,则无需申请交货预测,但必须根据期货合约标准重新检验。

指定的交割仓库应委托交易所指定的质量检验机构对存放的货物进行质量检验。指定的交割仓库应在货物入库前的自然日期之前通知指定的质量检验机构相关的倍数,如到货方式,到货数量和到货时间。检验费由业主承担,并由指定的配送仓转移。

6.乙二醇储存在期货和现货罐中,指定交割仓库应确保整个货物符合期货交割质量?标准o

7,交易所指定的质量检验机构完成入境乙二醇质量检验后,应当出具检验报告原件一份三份,并将原件提交指定仓库,并提交复印件到交易所和所有者。分享。

8,指定的配送仓库应按照交易所的有关规定,接受进口货物的出厂检验报告或原产地证明等有关资料和证明。

9.交易所收到完整的提交后,指定的交割仓库将向会员或客户发送《标准仓单注册申诮表》。

10.会员或客户将前往交易所以《标准仓单注册申诏表》注册标准仓单。

11.乙二醇的标准仓单应在3月最后一个交易日(包括13个交易日后的1个交易日)之前取消。

12.当乙二醇从仓库卸下时,《提货通知单》的所有者或交货密码应在实际交货日期前3天和标准仓单取消日期后的10个工作日内联系指定的交货仓库。 (包括当天)在指定的送货仓库领取货物。

13.当乙二醇从工厂仓库出厂时,业主应在标准仓单取消日期(不包括取消日期)后的4个内部日(包括当天)内提取货物。工厂仓库应在标准仓单取消日期(不包括取消日期)后的4个自然日(包括当天)内开始装运。

14.工厂仓库应按照合同要求的交货质量交付,并应出具产品原产地证书或工厂检验报告等货物的来源和质量的相关材料和证书。对主人。当乙二醇从仓库中排出时,工厂仓库应在货物所有者的监督下进行取样。经双方确认后,样品应密封,样品应在装运日后30个自然日内存放,作为质量纠纷处理的依据。

15.将标准的Huai仓库收据移交给交易所后,卖方将退还卖方最近交割月份的全部保证金。

16. B2D醉酒保税标准仓单可用于一次性交货,滚动交货和交货。

17.分包交割的保税交割结算价格在合约的最后交易日公布,滚动交割的保税交割价格由交易伙伴的合约滚动交割日期公布。

(3)交付方法和流程

B2醉酒交付包括三种方式:期货转账到现货交割(以下简称现金转账)和一次性交割和滚动交割。《大连商品交易所保税交割实施细则》如果有特定的保税交付流程,则应按照其规定执行。

1.转移到交货

转让期间是指持有同月交割月份合同的各方协商现货销售协议,并按协议价格结算期货头寸,同时进行货物和实物交换。

2.一次性交付

一次性交货意味着在最终交割后,卖方将标准仓单和买方交给交易所,交易所将一次性完成期货合约中所含货物的所有权转让,买方和卖方的未结算合约将被关闭。交付形式。

3.滚动交付

滚动交货是指卖方的客户持有标准仓单(冻结除外)和上一交易期间的交割月中的一个月卖出头寸,从交易月份的第一笔交易到最后一笔交易,交易所组织双方在指定时间完成交货的交货方式。

(4)交货地点

指定交货地点的乙二醇是标准交货和非标准交货仓库。江苏,浙江,上海等地的仓库是标准配送仓库,闽粤仓库设置为0元/吨非湖泊交货仓库。交易所可视情况调整指定的交割仓库。指定交割仓库清单应由交易所公开交易。

(5)交货成本

1.乙二醇运输费为1元/吨;抽样和检验收据以最高价格为准,由交易所制定并公布。

2.乙二醇储存标准为1.5元/吨天。

3.从标准仓库收货存储和丢失清洗日期到取消标准仓单的日期之后,交易所将收取每月费用和损失费用给3个标准仓库收据的成员。下个月初的交易。在交易所收到仓储和费用损失后,它会向指定的交付仓库支付存储和损失。标准仓库库存和损失费用在取消之前支付,标准仓单被注销,所产生的6个费用和损失费用由交货仓库和托运人结算。

张瑶